WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX

>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Edukacja · Sygnały wskaźników AT · negatywne

Negatywne sygnały wskaźników analizy technicznej

Cena przecięła EMA (20)

Wartość kursu przecięła EMA(20) od góry. Uznawane jest to za sygnał negatywny. W przypadku gdy kurs waloru znajduje się w konsolidacji - wartość waloru waha się w ustalonych granicach przez dłuższy okres czasu - przecięcia kursu są dość częste i nie powodują dalszego wzrostu wartości waloru. Aby uniknąć błędnych sygnałów stosuje się metody oparte na przecięciu dwóch średnich z różnych okresów liczenia - dłuższego np. 50 sesji i krótszego np. 20 sesji lub oparte na zajmowaniu pozycji po jednym lub dwóch dniach przebywania kursu nad średnią. EMA /exponential moving average/ to odmiana średniej ważonej. Waga danych branych pod uwagę /np. Close/ maleje w sposób wykładniczy. Poprzez swoja konstrukcję wcześniej reaguje na zmiany wartości kursu, jest "szybsza" na zmiany wartości niż SMA. Wykorzystywana jest do określenia trendu badanego waloru. W literaturze opisuje się też przecięcia EMA z różnych okresów w celu zajęcia pozycji na rynku oraz przecięcia wartości kursu z wartością tej średniej. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Cena przecięła EMA (200)

Wartość kursu przecięła średnią EMA(200) od góry. Uznawane jest to za sygnał negatywny. W przypadku gdy kurs waloru znajduje się w konsolidacji - wartość waloru waha się w ustalonych granicach przez dłuższy okres czasu - przecięcia kursu są dość częste i nie powodują dalszego wzrostu wartości waloru. Aby uniknąć błędnych sygnałów stosuje się metody oparte na przecięciu dwóch średnich z różnych okresów liczenia - dłuższego np. 50 sesji i krótszego np. 20 sesji lub oparte na zajmowaniu pozycji po jednym lub dwóch dniach przebywania kursu nad średnią. EMA /exponential moving average/ to odmiana średniej ważonej. Waga danych branych pod uwagę /np. Close/ maleje w sposób wykładniczy. Poprzez swoja konstrukcję wcześniej reaguje na zmiany wartości kursu, jest "szybsza" na zmiany wartości niż SMA. Wykorzystywana jest do określenia trendu badanego waloru. W literaturze opisuje się też przecięcia EMA z różnych okresów w celu zajęcia pozycji na rynku oraz przecięcia wartości kursu z wartością tej średniej. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Cena przecięła EMA (50)

Wartość kursu przecięła EMA(50) od góry. Uznawane jest to za sygnał negatywny. W przypadku gdy kurs waloru znajduje się w konsolidacji - wartość waloru waha się w ustalonych granicach przez dłuższy okres czasu - przecięcia kursu są dość częste i nie powodują dalszego wzrostu wartości waloru. Aby uniknąć błędnych sygnałów stosuje się metody oparte na przecięciu dwóch średnich z różnych okresów liczenia - dłuższego np. 50 sesji i krótszego np. 20 sesji lub oparte na zajmowaniu pozycji po jednym lub dwóch dniach przebywania kursu nad średnią. EMA /exponential moving average/ to odmiana średniej ważonej. Waga danych branych pod uwagę /np. Close/ maleje w sposób wykładniczy. Poprzez swoja konstrukcję wcześniej reaguje na zmiany wartości kursu, jest "szybsza" na zmiany wartości niż SMA. Wykorzystywana jest do określenia trendu badanego waloru. W literaturze opisuje się też przecięcia EMA z różnych okresów w celu zajęcia pozycji na rynku oraz przecięcia wartości kursu z wartością tej średniej. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Dywergencja %R(5) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości %R(5) i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. "Mocniejsze" wskazanie występuje gdy dywergencja wystąpi w fazie wyprzedania oscylatora. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

Dywergencja CCI(14) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości CCI(14) i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. "Mocniejsze" wskazanie występuje gdy dywergencja wystąpi w fazie wyprzedania oscylatora. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

Dywergencja histogramu MACD(12,26,9) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości histogramu MACD(12,26,9) i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. "Mocniejsze" wskazanie występuje gdy dywergencja wystąpi w fazie wyprzedania oscylatora. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

Dywergencja MACD(12,26,9) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości MACD(12,26,9) i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

Dywergencja MFI(14) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości MFI(14) i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. "Mocniejsze" wskazanie występuje gdy dywergencja wystąpi w fazie wyprzedania oscylatora. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

Dywergencja ROC(10) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości ROC(10) i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

Dywergencja RSI (14) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości RSI i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. "Mocniejsze" wskazanie występuje gdy dywergencja wystąpi w fazie wyprzedania oscylatora. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

Dywergencja Stoch(14,3) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości StochK(14,3) i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. "Mocniejsze" wskazanie występuje gdy dywergencja wystąpi w fazie wyprzedania oscylatora. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

Dywergencja Stoch(14,3,3) i kursu

W literaturze uznaje się, że negatywna dywergencja wartości StochD(14,3,3) i kursu może zwiastować bliskie odwrócenie trendu wzrostowego. "Mocniejsze" wskazanie występuje gdy dywergencja wystąpi w fazie wyprzedania oscylatora. Z praktyki wynika, że dywergencje występują często i stanowią tylko kolejny z sygnałów wynikający z analizy technicznej, który nie może być samodzielną strategią inwestycyjną. Dywergencja to różnica pomiędzy kierunkiem zmiany wartości wskaźnika analizy technicznej a zmianą wartości kursu. Różnice pomiędzy wskazaniami występują na przykład, wtedy gdy wartość kursu bardzo dynamicznie spada w krótkim okresie. Dywergencje obserwujemy na wykresach oscylatorów. Dołek lub szczyt kursu nie musi występować w tym samy dniu na wykresie oscylatora i kursu. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia gdy kolejne minimum na wykresie oscylatora nie odpowiada kolejnemu minimum na wykresie wartości kursu waloru. Negatywna dywergencja występuje wtedy gdy oscylator osiąga kolejny szczyt/maksimum a wartość kursu nie osiąga wartości maksymalnej względem poprzedniego szczytu.

EMA(20) przecięła średnią EMA(50)

EMA(20) przecięła średnią EMA(50) od góry. Uznawane jest to za sygnał negatywny. EMA /exponential moving average/ to odmiana średniej ważonej. Waga danych branych pod uwagę /np. Close/ maleje w sposób wykładniczy. Poprzez swoja konstrukcję wcześniej reaguje na zmiany wartości kursu, jest "szybsza" na zmiany wartości niż SMA. Wykorzystywana jest do określenia trendu badanego waloru. W literaturze opisuje się też przecięcia EMA z różnych okresów w celu zajęcia pozycji na rynku oraz przecięcia wartości kursu z wartością tej średniej. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

EMA(50) przecięła średnią EMA(200)

EMA(50) przecięła średnią EMA(200) od góry. Uznawane jest to za sygnał negatywny. EMA /exponential moving average/ to odmiana średniej ważonej. Waga danych branych pod uwagę /np. Close/ maleje w sposób wykładniczy. Poprzez swoja konstrukcję wcześniej reaguje na zmiany wartości kursu, jest "szybsza" na zmiany wartości niż SMA. Wykorzystywana jest do określenia trendu badanego waloru. W literaturze opisuje się też przecięcia EMA z różnych okresów w celu zajęcia pozycji na rynku oraz przecięcia wartości kursu z wartością tej średniej. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Przecięcie linii MACD

Przecięcie linii sygnalnej przez linię MACD od góry uznawane jest za sygnał negatywny. Znaczenie sygnału jest różne w zależności od występującego trendu na spółce. W przypadku konsolidacji MACD generuje wiele mylnych sygnałów. W przypadku trendu wzrostowego skuteczność wskaźnika bardzo wzrasta. Duże znaczenie ma też płynność obrotu na określonej spółce. MACD to wskaźnik autorstwa Gerarda Appela. Przedstawia on różnice pomiędzy średnimi EMA liczonymi z dłuższego i krótszego okresu. Dodatkowym składnikiem jest średnia EMA wyliczona z wartości linii MACD - linia sygnalna. W związku z tym, że w konstrukcji wskaźnika znajdują się średnie wykładnicze znakomicie nadaje się on do określania trendu badanego waloru. Jednakże poprzez wielokrotne wygładzenie /uśrednianie średnich/ sygnały płynące ze zmiany kierunku linii MACD lub linii sygnalnej posiadają opóźnienie w stosunku do zmian kursu waloru. Pozwala to na odseparowanie szumu zmian ale obarczone jest to opóźnieniem w przypadku szybkich trendów, przy zastosowaniu w standardowych wartościach 12 i 9. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

RSI(14)-wejście do strefy wyprzedania

Przecięcie od góry wartości 30 przez oscylator RSI jest uznawane za sygnał negatywny. Na wykresie kursu tren spadkowy ./br RSI /wskaźniki siły względnej/ jest znormalizowanym, wygładzonym oscylatorem wprowadzonym przez W.Wildera. Posiada dolną granice oscylacji na poziomie 0 oraz górną na poziomie 100. Obliczenie polega na porównaniu średniego impetu wzrostowego do średniego impetu spadkowego w zakładanym okresie. Autor określił poziom powyżej 70 jako strefę wyprzedania i poziom poniżej 30 jako strefę wykupienia. Standardowe zastosowania to obserwacja skrajnych odczytów oraz dywergencje oscylatora i ceny. Wejście wartości oscylatora powyżej 70 świadczy o silnym trendzie wzrostowym a poniżej 30 o silnym trendzie spadkowym. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

RSI(14)-wyjście ze strefy wykupienia

Przecięcie od góry wartości 70 przez oscylator RSI jest uznawane za sygnał negatywny. Na wykresie kursu widoczne jest to jako korekta w trendzie wzrostowym . RSI /wskaźniki siły względnej/ jest znormalizowanym, wygładzonym oscylatorem wprowadzonym przez W.Wildera. Posiada dolną granice oscylacji na poziomie 0 oraz górną na poziomie 100. Obliczenie polega na porównaniu średniego impetu wzrostowego do średniego impetu spadkowego w zakładanym okresie. Autor określił poziom powyżej 70 jako strefę wyprzedania i poziom poniżej 30 jako strefę wykupienia. Standardowe zastosowania to obserwacja skrajnych odczytów oraz dywergencje oscylatora i ceny. Wejście wartości oscylatora powyżej 70 świadczy o silnym trendzie wzrostowym a poniżej 30 o silnym trendzie spadkowym. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Stoch (14,3)-wejście w strefę wyprzedania

Przecięcie od góry poziomu 20 przez oscylator stochastyczny szybki /Stoch%K (14,3)/ jest często uznawane za sygnał negatywny. Oscylator po przebywaniu w strefie neutralnej przechodzi z strefę wykupienia. Na wykresie kursu waloru odzwierciedla to wybicie w trendzie spadkowym w przypadku istnienia trendu. W przypadku spółek, których kurs jest mniejszy od 10gr wskazania oscylatora są mylące i nie do wykorzystania w inwestowaniu. Taka samą wadę oscylator wykazuje przy dużych wahaniach kursu akcji w ciągu sesji, co często jest objawem braku płynności na określonym walorze. Oscylator stochastyczny jest wygładzonym, znormalizowanym wskaźnikiem impetu. Posiada dolna granicę oscylacji na poziomie zero oraz górną na poziomie 100. Oscylator stochastyczny porównuje cenę dzisiejszego zamknięcia w stosunku do minimum z określonej ilości dni a następnie wartość ta dzielona jest przez różnicę maksimum i minimum z określonego okresu. Uzyskana wartość wygładza się przez trzydniową średnią kroczącą. Zabieg wygładzenia stosowany jest w celu minimalizacji "szumu". Oscylator ten może być wykorzystywany także bez uśrednienia. Do konstrukcji autor wykorzystał zaobserwowane przez siebie zjawisko tendencji do zamknięć sesji przy minimum podczas trendu spadkowego oraz zamknięć w pobliżu maksimum sesji podczas trendu wzrostowego. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Stoch (14,3)-wyjście z strefy wykupienia

Przecięcie poziomu 80 od góry przez oscylator stochastyczny szybki /Stoch%K (14,3)/ jest często uznawane za sygnał negatywny. Oscylator po przebywaniu w strefie wyprzedania przechodzi z strefę neutralną. Przyjmuje się, że im dłużej wartości przebywały w strefie wykupienia tym sygnał jest mocniejszy. Na wykresie kursu waloru odzwierciedla to wybicie w trendzie wzrostowym w przypadku istnienia trendu lub też przejście do górnej granicy strefy konsolidacji. W przypadku spółek, których kurs jest mniejszy od 10gr wskazania oscylatora są mylące i nie do wykorzystania w inwestowaniu. Taka samą wadę oscylator wykazuje przy dużych wahaniach kursu akcji w ciągu sesji, co często jest objawem braku płynności na określonym walorze. Oscylator stochastyczny jest wygładzonym, znormalizowanym wskaźnikiem impetu. Posiada dolna granicę oscylacji na poziomie zero oraz górną na poziomie 100. Oscylator stochastyczny porównuje cenę dzisiejszego zamknięcia w stosunku do minimum z określonej ilości dni a następnie wartość ta dzielona jest przez różnicę maksimum i minimum z określonego okresu. Uzyskana wartość wygładza się przez trzydniową średnią kroczącą. Zabieg wygładzenia stosowany jest w celu minimalizacji "szumu". Oscylator ten może być wykorzystywany także bez uśrednienia. Do konstrukcji autor wykorzystał zaobserwowane przez siebie zjawisko tendencji do zamknięć sesji przy minimum podczas trendu spadkowego oraz zamknięć w pobliżu maksimum sesji podczas trendu wzrostowego. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Stoch (14,3,3)-wejście w strefę wyprzedania

Przecięcie od góry poziomu 20 przez oscylator stochastyczny wolny /Stoch%D (14,3,3)/ jest często uznawane za sygnał negatywny. Oscylator po przebywaniu w strefie neutralnej przechodzi z strefę wykupienia. Na wykresie kursu waloru odzwierciedla to odbicie w trendzie spadkowym w przypadku istnienia trendu lub też odbicie od dolnej granicy strefy konsolidacji. W przypadku spółek, których kurs jest mniejszy od 10gr wskazania oscylatora są mylące i nie do wykorzystania w inwestowaniu. Taka samą wadę oscylator wykazuje przy dużych wahaniach kursu akcji w ciągu sesji, co często jest objawem braku płynności na określonym walorze. Oscylator stochastyczny jest wygładzonym, znormalizowanym wskaźnikiem impetu. Posiada dolna granicę oscylacji na poziomie zero oraz górną na poziomie 100. Oscylator stochastyczny porównuje cenę dzisiejszego zamknięcia w stosunku do minimum z określonej ilości dni a następnie wartość ta dzielona jest przez różnicę maksimum i minimum z określonego okresu. Uzyskana wartość wygładza się przez trzydniową średnią kroczącą uzyskują Stoch%K. Stoch%D jest uśrednioną linią Stoch%K. Zabieg wygładzenia stosowany jest w celu minimalizacji "szumu". Oscylator ten może być wykorzystywany także bez uśrednienia jako Stoch%K. Do konstrukcji autor wykorzystał zaobserwowane przez siebie zjawisko tendencji do zamknięć sesji przy minimum podczas trendu spadkowego oraz zamknięć w pobliżu maksimum sesji podczas trendu wzrostowego. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Stoch (14,3,3)-wyjście z strefy wykupienia

Przecięcie od góry poziomu 80 przez oscylator stochastyczny wolny /Stoch%D (14,3,3)/ jest często uznawane za sygnał negatywny. Oscylator po przebywaniu w strefie wyprzedania przechodzi z strefę neutralnej. W przypadku spółek, których kurs jest mniejszy od 10gr wskazania oscylatora są mylące i nie do wykorzystania w inwestowaniu. Taka samą wadę oscylator wykazuje przy dużych wahaniach kursu akcji w ciągu sesji, co często jest objawem braku płynności na określonym walorze. Oscylator stochastyczny jest wygładzonym, znormalizowanym wskaźnikiem impetu. Posiada dolna granicę oscylacji na poziomie zero oraz górną na poziomie 100. Oscylator stochastyczny porównuje cenę dzisiejszego zamknięcia w stosunku do minimum z określonej ilości dni a następnie wartość ta dzielona jest przez różnicę maksimum i minimum z określonego okresu. Uzyskana wartość wygładza się przez trzydniową średnią kroczącą uzyskują Stoch%K. Stoch%D jest uśrednioną linią Stoch%K. Zabieg wygładzenia stosowany jest w celu minimalizacji "szumu". Oscylator ten może być wykorzystywany także bez uśrednienia jako Stoch%K. Do konstrukcji autor wykorzystał zaobserwowane przez siebie zjawisko tendencji do zamknięć sesji przy minimum podczas trendu spadkowego oraz zamknięć w pobliżu maksimum sesji podczas trendu wzrostowego. Przedstawione - w zakładce z prawej strony - statystyki określają wyniki inwestycyjne w przypadku zajęcia pozycji na rynku całą wielkością portfela, na otwarcie następnej sesji, po wystąpieniu sygnału. Zamknięcie pozycji następuje odpowiednio po 5, 10 i 20 sesjach, na jej zamknięciu. Wyniki oparte są na danych historycznych i nie stanowią pełnej strategii inwestycyjnej.

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU